Weekprogramma
Financiële Wiskunde en Stochastische Differentiaalvergelijkingen
1999-2000

Inhoud

Stochastische differentiaalvergelijkingen zijn aantrekkelijk vanuit twee gezichtspunten. Enerzijds ligt er een interessante wiskundige theorie aan ten grondslag, anderzijds zijn er interessante connecties met een grote verscheidenheid aan toepassingsgebieden, waaronder de financiële wiskunde die de laatste jaren sterk in de belangstelling is komen te staan. In het college zal niet gepoogd worden de theorie in zijn grootste algemeenheid te presenteren, maar op een dusdanig niveau dat de belangrijkste concepten en resultaten beschikbaar zijn voor toepassingen, i.h.b. op het gebied van de optietheorie.

Literatuur

B. Øksendal, Stochastic differential equations (5th edition), Springer, 1998
 
 

Schema

Week 1
 		 Hoorcollege: Øksendal hoofdstuk 2
Huiswerk: opgaven 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.16, 2.17 
Week 2
 		 Hoorcollege: Øksendal hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 t/m pagina 45
Huiswerk: opgaven 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7ab, 3.10, 3.11, 3.14, 3.17
Week 3
 		 Hoorcollege: Øksendal restant hoofdstuk 4
Huiswerk: opgaven 4.1, 4.3, 4.4, 4.13, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 4.14abc 
Week 4 Inhaalslag analyse/maattheorie
Week 5
 		 Hoorcollege: Øksendal hoofdstuk 5, sectie 7.1
Huiswerk: opgaven 5.1(i,ii,iii), 5.3, 5.5, 5.7, 5.10, 5.15, 5.16, 5.17, 7.10
Week 6
 		 Hoorcollege: Øksendal secties 7.3, 7.4, 8.1, 8.2 
Huiswerk: opgaven 7.1(a,b,c), 7.2a, 7.3, 7.8, 7.15, 7.16, 8.1, 8.2, 8.6
Week 7
 		 Hoorcollege: Øksendal secties 8.6, 12.1 
Huiswerk: opgaven 8.5, 8.11, 8.12, 8.13, 8.15, 12.1, 12.2, 12.6
Week 8
 		 Hoorcollege: Øksendal secties 12.1 (vervolg) en 12.2 
Huiswerk: opgaven 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.8, 12.10
Week 9
 		 Hoorcollege: Øksendal sectie 12.3 
Huiswerk: opgaven 12.11, 12.12, 12.13
Week 10 Literatuuropdracht
Terug naar het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde of naar de homepage van Peter Spreij.

Email: spreij@science.uva.nl