Hedging en Derivaten 2001-2002

Inhoud

Aan de orde komen onderwerpen uit de financiële wiskunde waaronder optietheorie. Voor de wiskundige formulering hiervan behandelen we de overgang (convergentie) van modellen in discrete tijd naar modellen in continue tijd, de Brownse beweging, en het verband met de warmtevergelijking.

Literatuur

Een syllabus is in aanbouw. Van tijd verschijnt op deze pagina een bijgewerkte versie, zowel in ps als in pdf formaat.

Docenten

hoorcollege: Peter Spreij
werkcollege: Elena Boguslavskaia

Collegerooster

Hoorcollege: dinsdag 13.15-15.00 in zaal 15B
Werkcollege/huiswerkbespreking: woensdag 13.00-14.45 in zaal NP.102


 
 
 

BELANGRIJK

Opgave (via de onderwijs website (klik op Aanmelden werkgroepen en selecteer administratie OWIN) of via een email aan de docent) voor dit college is verplicht. Bij onvoldoende belangstelling gaat het college NIET door.




Aanmeldingen

Schema

Week 1 Hoorcollege: syllabus paragraaf 1.1
Practicum: geen
Huiswerk: geen
Week 2 Hoorcollege: syllabus paragrafen A.2 en A.3
Practicum: opgaven 1.1, 1.3, 1.5
Huiswerk: geen
Week 3 Hoorcollege: syllabus paragraaf 1.2
Practicum: opgaven 1.7
Huiswerk: opgaven 1.9, 1.10, A.2, A.7
Week 4 Hoorcollege: paragraaf 2
Practicum: 2.1, 2.2, 2.5
Huiswerk: 2.3, 2.4, 2.9
Week 5 Hoorcollege: paragraaf 3
Practicum: 3.2, 3.3, 3.6, 3.9
Huiswerk: 3.1, 3.4, 3.5, 3.7
Week 6 Hoorcollege: paragraaf 4
Practicum: 4.1, 4.2, 4.6, 4.8
Huiswerk: 4.4, 4.5, 4.7, 4.9
Week 7 Hoorcollege: paragraaf 5
Practicum: A.13, 1.6, 5.1, 5.2, 5.5(b)
Huiswerk: 5.3, 5.4, 5.5(a,c,d)
Week 8 Hoorcollege: paragraaf 6
Practicum: 6.1, 6.6, 6.8
Huiswerk: 6.2, 6.3, 6.5, 6.7
Week 9 Hoorcollege: paragrafen 7.1, 7.2
Practicum: 7.5, 7.6, 7.7, 7.8
Huiswerk: 7.1, 7.2, 7.3


Terug naar het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde of naar de homepage van Peter Spreij.

Email: spreij@science.uva.nl