Hedging en Derivaten 2002-2003

Inhoud

Aan de orde komen onderwerpen uit de financiële wiskunde waaronder optietheorie. Voor de wiskundige formulering hiervan behandelen we de overgang (convergentie) van modellen in discrete tijd naar modellen in continue tijd, de Brownse beweging, en het verband met de warmtevergelijking.

Literatuur

Een syllabus is in aanbouw. Van tijd tot tijd verschijnt op deze pagina een bijgewerkte versie, zowel in ps als in pdf formaat.

Docenten

hoorcollege: Peter Spreij
werkcollege: Paul Beneker

Collegerooster

Eerste trimester
Hoorcollege: woensdag 9.15 - 11.00 in P.015A
Werkcollege/huiswerkbespreking: dinsdag 15.15 - 17.00 in P.015A
Eerste hoorcollege op dinsdag 10 september 2002
Geen colleges op 22 en 23 oktober
Op 5 november hoorcollege i.p.v. werkcollege, op 13 november werkcollege i.p.v. hoorcollege


 
 
 

BELANGRIJK

Opgave (via de onderwijs website (klik op Aanmelden werkgroepen en selecteer administratie OWIN) of via een email aan de docent) voor dit college is verplicht. Bij onvoldoende belangstelling gaat het college NIET door.




Participants

Programme

Week 1 Class: sections 1.1, A.4
Exercises: none
Homework: none
Week 2 Exercises: 1.1, 1.3, 1.6
Homework: 1.2, 1.4, 1.5
Class: sections 1.2, A.2, A.3
Week 3 Exercises: 1.8, 1.10, A.7
Homework: 1.7, 1.9, 1.11
Class: sections 2.1, 2.2
Week 4 Exercises: A.3, 2.1, 2.3, 2.5
Homework: 2.4, A.2, 2.9
Class: sections 2.2 (continued), 2.3
Week 5 Exercises: 2.6, 2.7, 2.10, 2.12
Homework: 2.11, 2.13, A.4
Class: section 3.1
Week 6 Exercises: 3.1., 3.2, 3.5, 3.9
Homework: 3.3, 3.4, 3.6, 3.7
Class: section 4.1
Week 7 Exercises: 4.1, 4.2, 4.6, 4.8, 2.14
Homework: 4.4, 4.5, 4.7, 4.9
Class: section 5
Week 8 Exercises: None
Homework: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5(a),
Class: sections 6.1, 6.2 and 7
Week 9 Exercises: 4.11, 5.1, 5.5(b,c,e), 6.1, 6.4, 6.7, 6.8
Homework: 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
Class: None
Week 10 Exercises: 7.4, 7.7, 7.8
Homework: 7.1, 7.2, 7.3, 7.6
Class: None


Terug naar het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde of naar de homepage van Peter Spreij.

Email: spreij@science.uva.nl