Hedging en Derivaten 2003-2004

Inhoud

Aan de orde komen onderwerpen uit de financiële wiskunde waaronder optietheorie. Voor de wiskundige formulering hiervan behandelen we de overgang (convergentie) van modellen in discrete tijd naar modellen in continue tijd, de Brownse beweging, en het verband met de warmtevergelijking.

Literatuur

Een syllabus is in aanbouw. Van tijd tot tijd verschijnt op deze pagina een bijgewerkte versie, zowel in ps als in pdf formaat. Ook is er een minisyllabus over de multivariaat normale verdeling beschikbaar.

Docenten

hoorcollege: Peter Spreij
werkcollege:

Collegerooster

Eerste trimester
Hoorcollege: woensdags, 9.15-11.00 uur in P.015A
Werkcollege/huiswerkbespreking: dinsdags, 15.15-17.00 uur in P.015A,
vanaf 4 november van 11.15 tot 13.00 in P.014 (4 en 25 november) of in I.301, Diamantslijperij (18 november)
Geen colleges op 11 en 12 november


 
 
 

BELANGRIJK

Opgave (via de onderwijs website (klik op Aanmelden werkgroepen en selecteer administratie OWIN) of via een email aan de docent) voor dit college is verplicht. Bij onvoldoende belangstelling gaat het college NIET door.




Participants

Programme

Week 1 Class: sections 1.1, A.2, A.3 (partly), A.4 (partly)
Homework: read the above sections of the lecture notes
Week 2 Exercises: 1.1, A.12, 1.6, A.7
Homework: 1.2, 1.3, 1.5
Class: sections 1.2 and the beginning of 2.1
Week 3 Exercises: 1.8, 1.10, 2.2, 2.3
Homework: 1.9, 1.11, 2.4, A.2
Class: sections 2.1, 2.2
Week 4 Exercises: 2.1, 2.5, 2.10
Homework: 2.4, A.2, 2.9, 2.11
Class: sections 2.3 and 3.1 (partly)
Week 5 Exercises: 3.5, 3.7, 3.9
Homework: 2.14, 3.1, 3.4, 3.6
Class: sections 4.1, 5.1
Week 6 Exercises: 4.2, 4.6, 4.7, 4.9
Homework: 4.4, 4.5, 4.8,
Class: sections 5.3, 5.3
Week 7 Exercises: 4.11, 5.4, 5.5(a,b)
Homework: 5.2, 5.3, 5.5(c,d)
Class: section 6.1
Week 8 Exercises: 6.1, 6.3, 6.4, 6.8
Homework: geen
Class: section 6.2
Week 9 Exercises: 6.6, 6.9, 6.7
Homework: 6.2, 6.5
Class: sections 7.1-7.3
Week 10 Exercises: 7.1, 7.4, 7.7
Homework: 7.3, 7.5, 7.6
Class: None


Terug naar het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde of naar de homepage van Peter Spreij.

Email: spreij@science.uva.nl