Week 1 | Hoorcollege: Inleiding en delen uit Bingham & Kiesel, sectie 4.6
Huiswerk: Week 1, opgaven 1 t/m 4 |
Week 2 | Hoorcollege: Constructie van de Brownse beweging, KS secties 2.1 en 2.3
Huiswerk: Week 2, opgaven 2, 3, 4, 5 |
Week 3 | Hoorcollege: Eigenschappen van de Brownse beweging, delen uit KS sectie 2.9,
verdisconteerd prijsproces, warmte vergelijking
Huiswerk: Week 3, opgaven 1, 2, 4 |
Week 4 | Hoorcollege: Meer over de warmte vergelijking, verband met voorwaardelijke verwachting
van functies van de Brownse beweging; discrete tijd een-periode model: derivaten,
geen arbitrage, martingaal, volledige markt
Huiswerk: Week 4, opgaven 1 t/m 3 |
Week 5 | Hoorcollege: Hedging en waardering in het Cox-Ross-Rubinstein model
Huiswerk: Week 5, opgaven 1 en 2 |
Week 6 | Hoorcollege: Arbitrage-vrijheid in het
Black-Scholes model, een eenvoudig geval van de stelling van Girsanov
Huiswerk: Week 6, opgaven 1, 3, 4 |
Week 7 | Hoorcollege: Hedgen bij Black-Scholes
Huiswerk: Week 7, opgaven 1 en 2 |
Week 8 | Hoorcollege: Elementaire Itô calculus, volledigheid van de BS markt
Huiswerk: Week 8, opgaven 1, 2 en 3 |
Week 9 | Hoorcollege: Waarderen van samengestelde claims in het Black-Scholes model
Huiswerk: Week 9, opgaven 1, 3, 4, 5 |