Financiële Wiskunde 2006-2007
Inhoud
In deel I staat het waarderen en hedgen van financiële derivaten centraal.
Voor de wiskundige aanpak hiervan behandelen we de overgang (convergentie)
van modellen in discrete tijd naar modellen in continue tijd, de Brownse beweging,
en het verband met de warmtevergelijking.
Voorkennis
Kennis van kansrekening en analyse op het niveau van de vakken Stochastiek 1 en 2 en Analyse 2 is noodzakelijk.
De vakken Integratietheorie en Kansrekening worden ernstig aanbevolen. Bekendheid met het vak Lineaire Analyse is nuttig.
Literatuur
Een syllabus voor deel I is beschikbaar, zowel in ps als in pdf
formaat. Literatuur voor deel II volgt.
Tentamen
Regeling wordt nader bekend gemaakt
Docenten
Het college wordt dit studiejaar in zijn geheel door Robin de Vilder gegeven.
Collegerooster
Wordt nader bekend gemaakt