Hedging en Derivaten 2004-2005

Inhoud

Aan de orde komen onderwerpen uit de financiële wiskunde waaronder optietheorie. Voor de wiskundige formulering hiervan behandelen we de overgang (convergentie) van modellen in discrete tijd naar modellen in continue tijd, de Brownse beweging, en het verband met de warmtevergelijking.

Literatuur

Een syllabus is beschikbaar, zowel in ps als in pdf formaat. Heel af en toe zullen we iets uit de minisyllabus over de multivariaat normale verdeling gebruiken.

Docenten

hoorcollege: Peter Spreij
werkcollege:

Collegerooster

Eerste semester
Hoorcollege: woensdags, 9.15-11.00 uur in P.015A
Werkcollege/huiswerkbespreking: dinsdags, 15.15-17.00 uur in P.015A,
Eerste college op dinsdag 7 september 2004, geen colleges op 5, 6, 26 en 27 Oktober, "extra" werkcollege op vrijdag 12 november (11.15-13.00 in ???), laatste hoorcollege op dinsdag 16 november, laatste werkcollege op woensdag 17 november.



 
 
 

BELANGRIJK

Opgave (via de onderwijs website (klik op Aanmelden werkgroepen en selecteer administratie OWIN) of via een email aan de docent) voor dit college is verplicht. Bij onvoldoende belangstelling gaat het college NIET door.




Programme

Week 1 Class: sections 1.1, A.2, A.3 (partly), A.4 (partly), A.5 (partly)
Homework: read the above sections of the lecture notes
Week 2 Exercises: 1.1, A.12, 1.6, A.7
Homework: 1.2, 1.3, 1.5
Class: section 1.2
Week 3 Exercises: 1.8, 2.2, 2.3
Homework: 1.9, 1.10, 2.4, A.2
Class: sections 2.1, 2.2
Week 4 Exercises: (A.2), 2.9, 2.10
Homework: 2.5, 2.11, 2.14
Class: sections 2.3 and 3.1 (partly)
Week 5 Exercises: 3.4, 3.5
Homework: 3.6, 3.7, 3.9
Class: sections 4.1, 5.1
Week 6 Exercises: 4.2, 4.6, 4.7
Homework: 4.4, 4.5, 4.8
Class: sections 5.2, 5.3
Week 7 Exercises: 5.1, 5.4(a,b)
Homework: 5.2, 5.3, 5.4(c,d)
Class: section 6.1
Week 8 Exercises: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
Homework: geen
Class: section 6.2
Exercises: 6.7, 6.8(b), Extra
Homework: 6.5
Week 9 Class: sections 7.1-7.3
Exercises: 7.1, 7.4, 7.7
Homework: 7.3, 7.5, 7.6


Terug naar het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde of naar de homepage van Peter Spreij.

Email: spreij@science.uva.nl