Financiële Wiskunde 2005-2006

Inhoud

In deel I staat het waarderen en hedgen van financiële derivaten centraal. Voor de wiskundige aanpak hiervan behandelen we de overgang (convergentie) van modellen in discrete tijd naar modellen in continue tijd, de Brownse beweging, en het verband met de warmtevergelijking.

Voorkennis

Kennis van kansrekening en analyse op het niveau van de vakken Stochastiek 1 en 2 en Analyse 2 is noodzakelijk. De vakken Integratietheorie en Kansrekening worden ernstig aanbevolen. Bekendheid met het vak Lineaire Analyse is nuttig.

Literatuur

Een syllabus voor deel I is beschikbaar, zowel in ps als in pdf formaat. Literatuur voor deel II volgt.

Tentamen

Huiswerkopgaven en mondeling tentamen.

Docenten

Deel I (week 1-8): Peter Spreij
Deel II (week 9-13): Robin de Vilder

Collegerooster

Tweede semester, dinsdags 09.15-11.00 uur in P.015A, woensdags 15.15-17.00 uur in P.015A.
Geen colleges op 4 en 5 april.
 
 
 

Programma

Deel I

Week 1 Hoorcollege (dindag & woensdag): Secties 1.1, A.4, A.5 (gedeeltelijk)
Huiswerk: lees bovenstaande secties en maak de "martingaal opgave"
Week 2 Dinsdag: Opgaven 1.1, A.12, 1.6, A.11
Woensdag: Sectie 1.2
Huiswerk: Opgaven 1.2, 1.3, 1.5
Week 3 Dinsdag: Opgaven 1.8, 2.2, 2.3
Woensdag: Hoofdstuk 2
Huiswerk: Opgaven 1.9, 1.10, 2.4, A.2
Week 4 Dinsdag: Opgaven 2.6, 2.9, 2.10
Woensdag: Sectie 3.1
Huiswerk: Opgaven 2.5, 2.11, 2.14
Week 5 Dinsdag: Secties 4.1, 5.1
Woensdag: Opgaven 3.4, 3.5, 4.4
Huiswerk: Opgaven 3.6, 3.7, 3.9
Week 6 Dinsdag: Secties 5.2, 5.3
Woensdag: Opgaven 4.6, 4.7, 5.1, 5.4(a,b)
Huiswerk: Opgaven 4.2, 4.4, 5.3, 5.4(c,d)
Week 7 Dinsdag: Secties 6.1, 6.2
Woensdag: Opgaven 6.2, 6.3, 6.4
Huiswerk: Opgaven 6.5, 6.7, 6.12
Week 8 Dinsdag: Secties 7.1, 7.2, 7.3
Woensdag: Opgaven 7.1, 7.4, 7.7
Huiswerk: Opgaven 7.3, 7.5, 7.6

Deel II

Week 9
Week 10
Week 11
Week 12
Week 13



Naar het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde of naar de homepage van Peter Spreij.