Weekprogramma
Stochastische differentiaalvergelijkingen en toepassingen in de Financiële wiskunde
2000-2001

Inhoud

Stochastische differentiaalvergelijkingen zijn aantrekkelijk vanuit twee gezichtspunten. Enerzijds ligt er een interessante wiskundige theorie aan ten grondslag, anderzijds zijn er interessante connecties met een grote verscheidenheid aan toepassingsgebieden, waaronder de financiële wiskunde die de laatste jaren sterk in de belangstelling is komen te staan. In het college zal niet gepoogd worden de theorie in zijn grootste algemeenheid te presenteren, maar op een dusdanig niveau dat de belangrijkste concepten en resultaten beschikbaar zijn voor toepassingen, i.h.b. op het gebied van de optietheorie.

Literatuur

B. Øksendal, Stochastic differential equations (5th edition), Springer, 1998
Kijk ook naar de aanvullingen bij sectie 12.3

Collegerooster

Hoorcollege: eerste bijeenkomst op 10 januari om 9.15 uur in P.019, dan 11 januari van 15.15 tot 17.00 uur in P.016.
Tot eind januari geldt het volgende rooster: woensdags en donderdags van 9.15 tot 11.00 uur, beide in collegezaal P.014.
In de week van 12 februari zijn er geen colleges.
Vanaf de week van 19 februari zijn de colleges op dinsdag (13-15, zaal nog onbekend) en op donderdag (gewoon 9-11, in P.014)
In de week van 5 maart zijn er geen colleges wegens de Stieltjes onderwijsweek Financiële Wiskunde.
In de week van 12 maart worden de colleges gegeven op dinsdag 13 maart (13-15 uur) en op woensdag 14 maart (9-11 uur).
De week van 19 maart is collegevrij.
De laatste colleges zijn op 27 en 29 maart.
 
 

BELANGRIJK

Opgave (via de onderwijs website (klik op Aanmelden werkgroepen en selecteer administratie OWIN) of via een email aan de docent) voor dit college is verplicht. Bij onvoldoende belangstelling gaat het college NIET door.

Aanmeldingen



VOORLOPIG Schema

Week 1
 		 Hoorcollege: Øksendal hoofdstuk 2
Huiswerk: opgaven 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.16, 2.17 
Week 2
 		 Hoorcollege: Kolmogorov-Centsov stelling, Øksendal hoofdstuk 3 t/m pagina 30.
Huiswerk: opgaven 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7ab, 3.10, 3.14
Week 3
 		 Hoorcollege: Øksendal hoofdstuk 3 t/m pagina 35.
Huiswerk: opgaven 3.13, 3.15, 3.17
Week 4
 		 Hoorcollege: Øksendal hoofdstuk 4 t/m pagina 51.
Huiswerk: opgaven 4.1abc, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13.
Week 5
 		 Hoorcollege: Øksendal restant hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5.
Huiswerk: opgaven 4.14, 5.1(i,ii,iii), 5.5, 5.7, 5.10, 5.16, 5.17,
Week 6
 		 Hoorcollege: Øksendal secties 7.1, 7.3, 7.4, stellingen 8.1.1 en 8.2.1;
Huiswerk: opgaven 7.1(a,b,c,f), 7.2a, 7.3, 7.5, 7.9, 7.10, 7.15, 8.2, 8.6
Week 7
 		 Hoorcollege: Øksendal secties 8.6, 12.1 t/m definition 12.1.7  
Huiswerk: opgaven 8.11, 8.12, 8.13, 8.15, 12.1, 12.2, 12.6
Week 8
 		 Hoorcollege: Øksendal secties 12.1 (vervolg), deel van 12.2 
Huiswerk: opgaven 12.3, 12.4, 12.7, 12.8, 12.10
Week 9
 		 Hoorcollege: Øksendal sectie 12.3 t/m pagina 275 
Huiswerk: example 12.3.5 narekenen en opgaven 12.11, 12.12, 12.13
Week 10 Literatuuropdracht
Terug naar het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde of naar de homepage van Peter Spreij.

Email: spreij@science.uva.nl